ETF39 de alto risco de alto risco De acordo com as teorias de finanças tradicionais - os investidores exigem uma maior taxa de retorno para assumir riscos maiores, mas alguns estudos empíricos recentes mostram que os estoques de menor risco têm recompensado os investidores com maior retorno do que os mercados mais abrangentes, prazo. Esta anomalia de baixo risco pode ser devida ao mau valorização do risco pelo mercado ou em palavras simples, pode ser o resultado de muitos investidores perseguindo ações de maior risco em antecipação a retornos mais altos e, por sua vez, pagando demais para tais ações. Embora o conceito de baixa volatilidade seja relativamente novo no universo ETF, tornou-se extremamente popular do atraso. Os ETF de baixa volatilidade selecionam ações com base na sua volatilidade histórica dos preços. SampP 500 Low Volatility ETF (NYSEARCA: SPLV) foi o primeiro produto neste espaço e é até agora o mais popular, com mais de 3,4 bilhões em ativos. É um dos lançamentos mais bem sucedidos da história da ETF. Uma série de novos ETFs de baixa volatilidade ou volatilidade mínima foram lançados após o SPLV para capitalizar a crescente participação dos investidores nessa estratégia. Quatro novos produtos foram lançados este mês, expandindo a linha até 12 produtos nos EUA. Os investidores que procuram enfrentar crises frequentes de volatilidade nos mercados continuaram a investir dinheiro nesses fundos. Temos poucos dados históricos disponíveis para esses ETFs, mas eles superaram suas contrapartes de mercado mais amplas desde o início. Esses ETFs efetivamente protegem a desvantagem durante a turbulência do mercado, mas eles apresentaram desempenho inferior quando a tendência foi fortemente alta. Para um desempenho a mais longo prazo, analisamos os dados históricos dos índices que esses ETFs rastreiam. A tabela mostra os retornos anualizados e os desvios padrão calculados usando dados mensais de retorno do índice nos últimos cinco anos para os índices de baixa volatilidade e os respectivos índices regulares. US - SampP 500 Índice de baixa volatilidade TR (SPLV) - Annualized 5yr Return 9.45, Annualized 5yr Std Dev 12.60 Índice SampP 500 TR Anualizado 5yr Return 6.47 Annualized 5yr Std Dev 19.03 All-World - MSCI All Country World Índice de volatilidade mínima (NYSEARCA: ACWV ) - Annualized 5yr Return 2.22 Annualized 5yr Std Dev 15.80 MSCI All Country World Index - Annualized 5yr Return 1.92 Annualized 5yr Std Dev 23.65 Mercados Emergentes - MSCI Emerging Market Índice de Volatilidade Mínima (NYSEARCA: EEMV) - Annualized 5yr Return 6.76 Annualized 5yr Std Dev 22.32 MSCI Emerging Markets Index - Annualized 5yr Return 2.35 Annualized 5yr Std Dev 28.47 Os resultados (tabela acima e os seguintes gráficos) mostram que as estratégias de baixa volatilidade superam os mercados mais amplos com uma volatilidade significativamente menor, nos mercados de ações internacionais e emergentes dos EUA em Nos últimos cinco anos. Embora seja verdade que os mercados foram, em geral, mais voláteis nos últimos cinco anos, podemos razoavelmente esperar que, para o futuro, o nível de volatilidade nos mercados permanecerá em níveis elevados pelo menos no futuro previsível. Estudos acadêmicos sugerem que a volatilidade do mercado em longos períodos de tempo é impulsionada pelo ambiente macroeconômico. Dadas as extraordinárias condições macroeconômicas globais e as ferramentas monetárias não convencionais empregadas pelos bancos centrais em todo o mundo, a volatilidade do mercado continuará a ser elevada. (Leia: Fios ETFs do Tesouro - Sala imóvel para executar) Além disso, por índices SampP, o teste posterior do índice ao longo dos últimos 20 anos revelou que: O Índice de Baixa Volatilidade SampP 500 foi menos volátil do que a redução da volatilidade SampP 500 - 24 em 20 anos E redução de 32 volatilidades nos últimos 10 anos. A menor volatilidade não significou retornos mais baixos, já que o índice de baixa volatilidade SampP 500 superou o SampP 500 no período de 20 anos e em 9 dos 20 anos entre 1991 e 2010. Outro estudo analisou os retornos das ações de 1968 a 2008 e encontrou resultados similares. Com base no acima, penso que podemos inferir com segurança que os estoques de baixa volatilidade e os ETFs são investimentos muito atraentes para investidores de longo prazo que se concentram em retornos ajustados ao risco. O PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV) SPLV rastreia o SampP 500 Low Volatility Index, que consiste em 100 ações do Índice SampP 500 com a menor volatilidade realizada nos últimos 12 meses. O ETF atualmente possui um atrativo rendimento de 12 meses de 2,83, enquanto cobra uma razão de despesa de 0,25 por ano. O ETF detém 100 títulos atualmente, principalmente dos setores Consumer Staples (24), utilitários (31) e financeiros (15). O ETF retornou 7,53 no acumulado do ano. É um ETF Zacks 1 (Compra forte). Fundo de Índice de Volatilidade Mínima de iShares MSCI All Country World (ACWV) A ACWV é ideal para investidores que procuram produtos de baixa volatilidade com exposição global. Ele rastreia o Índice de Volatilidade Mínima Mundial de MSCI All Country, que é um índice ponderado de capitalização de valores mobiliários nas economias desenvolvidas e emergentes que têm menor volatilidade absoluta. O peso das ações no índice é determinado por uma metodologia baseada em regras. A ETF detém 264 títulos que são principalmente dos setores Consumer Staples (15), Healthcare (15) e Financials (16). A ACWV possui uma razão de despesa de 0,35 e um rendimento de 1,83 em 12 meses atualmente. O fundo investe cerca de 51 de seus ativos em títulos dos EUA, enquanto o Japão (12) eo Canadá (8) ocupam os próximos dois pontos em termos de exposição no país. O fundt retornou 6,76 no acumulado do ano. Índice de Volatilidade Mínima do mercado emergente iShares MSCI (EEMV) A EEMV é uma escolha ideal para os investidores que procuram participar do crescimento dos mercados emergentes, limitando a volatilidade da carteira. A ETF possui 213 títulos dos setores Financials (27), Consumer Staples (13) e Telecom (12). Taiwan (16). China (14) e Coréia do Sul (10) são os principais países em termos de exposição. O fundo cobra um baixo índice de despesas de 25 pontos base enquanto o período de 12 meses é de 1,64. É um Zacks 2 (Buy) ETF. EWIs Wayne Stough adiciona outro serviço de oportunidade de Flash ao line-up: ETFs Por Elliott Wave International. Todo comerciante às vezes deseja que eles possam escolher o cérebro de um profissional que puxou o gatilho em comércios de dinheiro real antes. EWI Diretor de Análise Wayne Stough é um desses profissionais. Há vários anos, ele alertou seus assinantes do serviço Flash para oportunidades nos mercados de futuros. E agora, há uma nova adição à linha de serviços do Flash: ETF Opportunity Flash. Pegamos com Wayne em seu escritório e lhe fizemos algumas perguntas. Seletor de Setor de Wall Street Boletim de e-mail gratuito. John Nyaradi é editor da Wall Street Sector Selector: Professional ETF Trading, uma publicação online especializada em notícias, análises e informações sobre fundos negociados em bolsa. Johns escreve uma coluna semanal para o Investors Alley, um site de Internet amplamente lido, e seus artigos de investimento apareceram em muitas publicações on-line, incluindo Dow Jones Market Watch, Trading Markets, Money Show, Yahoo Finance, Investors Insight, Fidelity, SeekingAlpha, ETF Daily News , IStock Analyst e muitos outros. Sinais de tempo de mercado amp ETF Rotação do setor Boletim de investimento A estratégia por trás do relatório de sincronização do setor é um processo de atualização contínua de suas participações de investimento para maximizar os retornos da carteira. Nossa estratégia de atualização funciona porque, à medida que as condições econômicas e de mercado mudam, novos líderes do setor elevam-se ao topo do nosso sistema de pontuação do setor proprietário. Nós compramos esses setores de maior ranking e mantém-os contanto que eles superem seus pares do setor. Quando uma participação começa a cair nos rankings, vendemos e seguimos nos próximos setores quentes no mercado. Repensar nossas participações mensalmente nos mantém nos últimos setores de liderança em todos os momentos. Por Wall Street Cheat Sheet Finalmente, um sistema de negociação que compra os ETFs corretos no momento certo, combinando o poder dos Exchange Traded Funds com a rotação do setor profissional, você pode montar o touro em vez de ser pisoteado pelo rebanho, Reduza seu risco e ganhe consistentemente seguindo o grande dinheiro para os setores mais lucrativos do mundo. Futuros Sinais de Negociação ETF, Futuros e CFD Trading Signals Swing amp Day Trading Signals. Características do amplificador Benefícios. ETFs, Futuros e CFD Trading Signals. Níveis de saída do amplificador de entrada. Tempo de espera do 1 ° - vários dias. Instruções de negociação, aprenda como você troca. Lucros potenciais consistentes. 100 análise técnica - sem preconceito. Index, Sector Amplo Commodity Trades. Razões de Risco de risco estrito. Vídeos pré-mercado diários. 4-10 Negociações por Mês. Relatórios bi-semanais sobre índices e ouro. Ajude a melhorar a sua corrente. Habilidades de negociação. Alertas comerciais ao longo da sessão. Níveis baixos de Draw Down. Alertas de negociação de portfólio (IntradaySwing). Suporte comercial de e-mail. Portfolio Prophet Exchange Traded Funds Software de Alerta de Comércio O Portfolio Prophet é o nosso software de alerta de comércio premium para adicionar rapidamente os Fundos Negociados de Câmbio (ETFs) à sua carteira de negociação. O Portfolio Prophet o alerta sempre que um novo comércio está sendo configurado, então segue o comércio até a conclusão, então você saberá exatamente quando alterar suas ordens de parada que bloqueiam o lucro. Você pode até personalizá-lo com base na sua tolerância ao risco - agressiva, moderada ou conservadora. Como um bônus adicional, você também obtém o curso completo de estudo de Profeta do Portfolio, que ensina os detalhes por trás da lógica de negociação, então você saberá exatamente o que está acontecendo, não importa o que aconteça nos mercados. Há também um guia de início rápido e manuais de referência de cores que resumem tudo ensinado no curso. Não conhecemos nenhum outro programa ETF que seja mais rápido e mais fácil de negociar do que o Portfolio Prophet. O que é um fundo negociado em bolsa Um fundo negociado em bolsa ou ETF é um veículo de investimento negociado em bolsas de valores, bem como ações ou títulos. Um ETF detém ativos como ações, títulos ou futuros. Os investidores institucionais podem resgatar grandes blocos de ações do ETF (conhecidas como unidades de criação) para uma cesta dos ativos subjacentes ou, alternativamente, trocar os ativos subjacentes por unidades de criação. Esta criação e resgate de ações permite que as instituições se envolvam em arbitragem e faz com que o valor do ETF se aproximasse do valor patrimonial líquido dos ativos subjacentes. A maioria dos ETFs acompanham um índice, como a Dow Jones Industrial Average ou o SampP 500. Gold Newsletter USA amp Canadian Gold ETF Estratégias e sinais de negociação Altos ávidos de alta probabilidade, índice, setor, commodity, bond, amp currency ETF trade alerts. US Trade Sign, Gold amp Silver - GLD, SLV, Gold Stocks - GDX, Petróleo Bruto - USO, Gas Natural - UNG, Index Trading - DIA, SPY, Bonds, Foriegn Investments US amp Stocks canadenses. Sinais de comércio canadense, Gold amp Silver - CEF. A, Gold Stocks - HGU, HGD, Petróleo Bruto - HOU, HOD, Gás Natural - HNU, HND, Index Trading - XIU, HXU, HXD, Bonds, Foriegn Investments, US amp Canadian Estoques. Um ETF é como um fundo mútuo e um fundo fechado Um ETF combina a característica de avaliação de um fundo mútuo ou de investimento unitário, que pode ser comprado ou resgatado no final de cada dia de negociação pelo seu valor patrimonial líquido, com o recurso de negociabilidade De um fundo fechado, que se comercializa durante o dia de negociação a preços que podem ser substancialmente mais ou menores que o seu valor patrimonial líquido. Os fundos fechados não são considerados fundos negociados em bolsa, mesmo que sejam fundos e sejam negociados em troca. Os ETFs estão disponíveis nos EUA desde 1993 e na Europa desde 1999. Os ETFs tradicionalmente foram fundos indexados, mas em 2008 a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA começou a autorizar a criação de ETFs gerenciados ativamente. ETF, Exchange Traded Funds Research, ETF Investing ETF Screener com preço mais baixo para o valor justo, mais vendido e YTD Top Performers. ETF Tools com ETF Performance Table, ETF Analyst Picks, ETF Valuation Quickrank, Analista de Custos ETF e ETF Analyst Reports. Boletos de discussão ETF e boletim informativo gratuito da ETF. A negociação de risco é fundamental. Existem muitos métodos disponíveis que um comerciante pode usar para entrar em negociações. Alguns podem ser bons, alguns ruins. O que é importante quando se procura um método de entrada é se a exposição ao risco é gerenciável para o comerciante usá-lo. Nem todo comerciante pode ou deseja trocar um método que o expõe a riscos excessivos. Há aqueles com pequenas contas apenas tentando obter uma vantagem, e há aqueles cuja psique simplesmente encontra exposição a possíveis grandes perdas inaceitáveis, independentemente da profundidade em que seus bolsos acontecem. Algumas abordagens para a entrada no comércio, como muitos sistemas de tendências, expõem o comerciante a perdas potenciais bastante elevadas em média. Se você compartilhar isso com os baixos índices de perda de perda de muitos desses sistemas, você poderia encontrar-se em algumas retiradas muito grandes que podem ser muito desencorajadoras. Portanto, é importante que o método que se opte por usar para entrar em um comércio expõe o comerciante a baixas perdas aceitáveis se o comércio não se revelar como esperado ou esperado. Ter um método de entrada de baixo risco, é claro, não é tudo o que é importante para o sucesso comercial. Por exemplo, um método poderia basicamente sugerir que sua parada-perda não seja mais de x quantidade de dólares longe de sua entrada para manter o risco de entrada inicial baixo. Mas, então, se o método tiver um modelo de tempo ruim para a entrada para começar, você pode achar que suas ordens de stop-loss são atingidas com mais freqüência do que não. Muitas perdas baixas podem somar uma grande perda se a proporção de ganhos de tal método for baixa. É de conhecimento geral que o local de entrada de risco mais baixo com o maior potencial de lucros passa a estar dentro dos pontos de um novo topo ou fundo principal. No entanto, na tentativa de entrar a partir de uma parte superior superior ou inferior suficientemente cedo requer muitos para adivinhar. Este tipo de abordagem é considerada como uma escolha superior ou inferior e muito perigoso de fazer. Isso ocorre porque o mercado ainda não mostrou que pretende formar uma parte superior ou inferior naquele momento. Agora, existem métodos para isolar o dia ou a semana que um topo ou fundo diário ou semanal provavelmente ocorrerá. Mas observe a palavra provavelmente usada aqui. Uma curva de alta probabilidade é apenas isso, uma alta probabilidade. Ninguém sabe com certeza que isso realmente ocorrerá. O comerciante sábio reconhecerá isso com qualquer método usado para antecipar esses tops e fundos e perceber que as etapas devem ser tomadas para pelo menos confirmar a expectativa antes de entrar no comércio. Com o meu método preferido de antecipar topes e fundos do mercado, isolar esses tops e fundos é feito regularmente. Devido à natureza dos ciclos do mercado, um futuro superior ou inferior pode ser isolado com um alto grau de precisão. Uma vez que se espera que um topo ou um fundo específico se formem, o comerciante com insight procurará uma indicação de que a parte superior ou inferior antecipada está ocorrendo como suspeita. Seria naquele momento que o comerciante pode planejar sua entrada com a menor exposição de risco. A base do meu trabalho é sobre os ciclos de mercado. Não é da variedade de duração fixa que você pode ver anunciada por alguns gurus do ciclo de grande nome. Os ciclos de tempo individuais podem ser de intervalos fixos entre tops e fundos, mas os padrões de mercado que vemos nos gráficos de preços são a composição de vários ciclos. O padrão de ciclo resultante não será corrigido. Para saber mais sobre esse fenômeno, considere as obras de J M Hurst. Os engenheiros eletrônicos estão bem cientes dos efeitos de combinar duas ou mais ondas de Seno (ciclos) em conjunto. O resultado é semelhante aos seus gráficos de preços. Assim, com o meu método particular de isolar topes ou fundos de alta probabilidade, a próxima tarefa é manter o risco baixo ao entrar no comércio caso o turno não se materialize. Ao estudar milhares de gráficos ao longo dos últimos 13 anos, notei um padrão muito consistente que ajuda a manter o risco baixo na entrada. Este padrão baseia-se no próprio fato de que CADA NOVA TENDÊNCIA começa com o primeiro extremo (ou seja, superior ou inferior) e logo é seguido por uma correção de algum tipo. Esta correção pode ser simplesmente um caso de um dia ou demorar vários dias a se desenrolar. Mas, independentemente da duração ou magnitude, uma correção ocorrerá. Observando esse padrão consistente, tornou-se óbvio que, se o método pode isolar o período de tempo provável alto para um topo maior ou inferior, confirmando o mais cedo possível poderia ser feito determinando a próxima correção de curto prazo usando o mesmo método de tempo e Permitindo que o mercado o preencha no comércio se de fato ele ocorrer. Se a antecipação não for correta ou muito cedo, a probabilidade de o seu pedido ser preenchido é extremamente baixa. Além disso, ao ter o pedido preenchido porque a curva antecipada ocorre de fato, a exposição ao risco seria apenas a diferença entre o preenchimento e o extremo dessa correção, normalmente apenas a faixa de uma barra de preço. Obviamente, se for um fundo semanal previsto para um determinado período de tempo, o comerciante procuraria uma nova baixa semanal para se formar dentro desse período de tempo esperado. A partir daí, o comerciante observaria que o preço começaria a se mover mais alto, pois essa é a única maneira de começar semanalmente ou a nova tendência de alta. Visualizando isso a partir de um gráfico de preços diário, em algum momento o preço começará a cair novamente (correto). Se uma nova tendência de touro for realmente se formando, essa correção não deve ser menor do que a baixa semanal original que iniciou essa possível nova tendência de touro. Onde ele pára de corrigir é o local de entrada de RISO MAIS BAIXO para longar se você está antecipando que um fundo semanal está sendo formado ea tendência está aparecendo. Claro, durante a fase de correção que segue uma nova baixa semanal, por exemplo, o comerciante precisaria usar seu método de cronograma para antecipar onde essa correção provavelmente terminaria. Ele sabe que deve terminar antes de se mover para baixo do que o baixo semanal atual, se suas expectativas estiverem corretas. Isso pode ser feito procurando por correções de 38, 50 ou 62 do movimento inicial da baixa semanal. Ou como feito com o meu método de temporização de ciclo, para simplesmente procurar a barra de correção para inserir o ciclo de tempo do ciclo diário antes de considerar entrar no comércio. Aprenda como o mercado de previsão se volta Ao entrar nesse período de tempo diário, uma ordem de entrada no caminho de uma PARADA DE COMPRA acima desse preço, as barras altas me preencheria somente se o preço começar mais alto no dia seguinte. Para ser preenchido dessa forma, o mercado pode fazer essa barra de preço de baixa correção agora um fundo em si, e o mais importante, um fundo que é maior do que o fundo semanal que você antecipou cedo para ser o início de uma nova tendência de alta. O alcance desse novo fundo de correção é a sua exposição inicial ao risco, para saber com antecedência quanto você precisa arriscar para o comércio. Se aceitável, você saberá isso na frente. Além de aguardar a correção da barra de preços através do gráfico de preços diários para mudar para o meu período de ciclo, seguindo um novo fundo semanal, eu gostaria de observar se essa barra de preço particular atingiu algum valor de suporte pré-calculado. Por exemplo, na maioria das vezes, uma barra de preço correto destinada a se tornar um novo fundo diário em si, geralmente ocorrerá não só dentro de um determinado período de tempo, como descobriu através da minha análise de ciclo, mas também irá suportar o suporte. Esse suporte pode ser calculado usando vários métodos disponíveis hoje, como os índices Fibonacci que eu forneci no parágrafo anterior, quadrado de tempo e preço, Gann Angles, ou linhas de tendência simples, por exemplo. Permanecer neste negócio de negociação a longo prazo exige que mantenamos a nossa exposição ao risco baixa e que tenhamos planos para entrar em negociações com o melhor potencial de lucro. Eu provei a abordagem que eu considerava que era de baixo risco, deixando o mercado provar nossas expectativas como corretas antes do nosso pedido ser preenchido e para nos permitir saber antecipadamente qual será a nossa exposição inicial ao risco. Seja qual for o modelo de tempo escolhido para você, sempre tenha em mente que as tendências do touro e as tendências dos ursos têm certos padrões que persistem ao longo do tempo. Novos touros formarão fundos de correção mais altos e os novos ursos formarão topes de correção mais baixos. Conheça isso e troque bem. 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